Установление лимитов

Лимитирование, как метод управления кредитным риском, состоит в установлении максимально допустимых размеров предоставленных ссуд, которое разрешает ограничить риск. Благодаря установлению лимитов кредитования банкам удается избегнуть критических потерь вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также диверсифицировать кредитный портфель и обеспечить стабильные доходы. Лимиты могут устанавливаться по видам кредитов, категориями заемщиков или группами взаимосвязанных заемщиков, за кредитами в отдельные области, географические территории, за наиболее более рискованными направлениями кредитования, такими как предоставление долгосрочных ссуд, кредитование в иностранной валюте и т.п.. Лимитирования используется для определения полномочий кредитных работников разных рангов относительно объемов предоставленных ссуд. Кредитный риск банка ограничивается установлением лимита общего объема кредитного портфеля, ограничениями величины кредитных ресурсов филиалов банка и т.д.

Лимиты определяются как максимально допустимый размер ссуды или направления кредитования и выражаются как в абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы). За базу для расчета нормативов можно брать величину капитала банка, объем кредитного портфеля, валюту баланса и другие показатели. Например, лимит кредитования заемщиков определенной области может быть определен как максимальный совокупный объем денежных средств или как отношение суммы кредитов в область к общей величине кредитного портфеля.

Прежде чем определять лимиты кредитования, нужно идентифицировать основные сферы и факторы риска. Для разных банков, отдельных стран и регионов ключевые сферы риска будут отличаться. Учитывая выявленные особенности руководство банка устанавливает лимиты для кредитного портфеля.
Лимитирование как метод снижения кредитного риска широко применяется в практике как на уровне отдельного коммерческого банка, так и на уровне банковской системы в целом. Менеджмент банка должен определять ограничение согласно избранной кредитной политике и с учетом конкретной ситуации. Органы банковского надзора во многих странах лимитированием регулируют деятельность банков, в частности кредитную, устанавливая обязательные нормативы, которые ограничивают объемы кредитов.