Методы управления риском кредитного портфеля банка. Диверсификация

Метод диверсификации состоит в распределении кредитного портфеля среди широкого круга заемщиков, которые отличаются один от другого как за характеристиками (величина капитала, форма собственности), так и по условиям деятельности (область экономики, географический регион). Различают три вида диверсификации - отраслевую, географическую и портфельную.
Отраслевая диверсификация означает распределение кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в разных областях экономики. Для снижения общего риска портфеля решающее значение имеет отбор областей, который осуществляется по результатам статистических исследований. Высочайший эффект достигается, когда заемщики работают в областях с противоположными фазами колебаний делового цикла. С помощью корреляционного анализа оказываются такие области, где результаты деятельности разной мерой зависят от общего состояния экономики. Если одна область находится на стадии экономического роста, то другая переживает стадию спада, а со временем их позиции изменяются на противоположные. Тогда снижение доходов от одной группы клиентов компенсируется повышением доходов от другой группы, которая помогает стабилизировать доходы банка и существенно снизить риск.

Географическая диверсификация заключается в распределении кредитных ресурсов между заемщиками, которые находятся в разных регионах, географических территориях, странах с разными экономическими условиями. Географическая диверсификация как метод снижения кредитного риска доступная лишь большим банкам с разветвленной сетью филиалов и отделений на значительной территории. Это помогает нивелировать влияние климатических и погодных условий, политических и экономических потрясений, которые влияют на кредитоспособность заемщиков. Небольшие банки применяют метод географической диверсификации большей частью в процессе формирования портфеля ценных бумаг, который разрешает снизить общий риск банка.

Портфельная диверсификация означает рассредоточение кредитов между разными категориями заемщиков — большими и средними компаниями, предприятиями малого бизнеса, физический лицами, правительственными и общественными организациями, домашними хозяйствами и т.п.. Кредиты, предоставленные в сфере малого бизнеса, часто сопровождаются повышенным уровнем кредитного риска, хотя и имеют высший уровень доходности. Такие заемщики нередко ограничены в выборе кредитора, тому банк может диктовать собственные условия кредитной сделки. Если заемщиком является большая компания, то кредитный риск оценивается как незначительный, но и доходность такого кредита небольшая.

Иногда банк предоставляет кредит известной в мире компании по ставкам, которые не приносят ему прибылей. Но проводка подобных операций оказывает содействие росту популярности и рейтинга банка. Вообще небольшие провинциальные банки не имеют возможности широко применять метод портфельной диверсификации, которая приводит к повышению рискованности их кредитных портфелей. Такие портфели, сформированные прежде всего за счет предоставления кредитов предприятиям малого бизнеса, а также потребительских кредитов, характеризуются высшим уровнем доходности сравнительно со средними и большими банками. Портфельная диверсификация помогает сбалансировать риск и доходность кредитного портфеля банка.

Метод диверсификации следует применять зважено и осторожно, опираясь на статистический анализ и прогнозирование, учитывая возможности самого банка и, прежде всего, уровень подготовки кадров. Диверсификация нуждается в профессиональном управлении и глубоком знании рынка. Именно поэтому чрезмерная диверсификация приводит не к уменьшению, а к росту кредитного риска. Ведь даже в большом банке не всегда есть достаточное количество высококвалифицированных специалистов, которые имеют глубокие во многих областях экономики и практический опыт работы с разными категориями заемщиков, знают специфику географических территорий.

Концентрация является понятием, противоположным за экономическим содержанием диверсификации. Концентрация кредитного портфеля означает сосредоточение кредитных операций банка в определенной области или группе взаимосвязанных областей, на географической территории, или кредитование определенных категорий клиентов. Концентрация, как и диверсификация, может быть отраслевая, географическая и портфельная.

Формируя кредитный портфель, следует соблюдать определенного уровня концентрации, поскольку каждый банк работает в конкретном сегменте рынка и специализируется на обслуживании определенной клиентуры. При этом чрезмерная концентрация значительно повышает уровень кредитного риска. Часто банки концентрируют свои кредитные портфели в популярнейший секторах экономики, таких как энергетика, нефтяная и газовая промышленность, инвестирование недвижимости. Как показывает международный опыт, именно чрезмерная концентрация кредитного портфеля (в частности в сфере недвижимости, в энергетической области и др.) стала причиной ухудшения финансового состояния и банкротства банков в развитых странах на протяжении 70- 80-х лет прошлого столетия.

Определение оптимального соотношения между уровнями диверсификации и концентрации кредитного портфеля банка является задачам, которой должных решать менеджмент каждого банка в зависимости от избранной стратегии, возможностей и конкретной экономической ситуации.